SPSSによる時系列分析の手順（第2版）
石村貞夫　著

B5判変形 320頁　 ISBN978-4-489-00727-9 C0041

■著者紹介：

　　　　石村貞夫（いしむらさだお）

1949年　愛媛県川之江市上分町に生まれる
1975年　早稲田大学理工学部数学科卒業
1977年　早稲田大学大学院修士課程卒業
1981年　東京都立大学大学院博士課程単位取得
現　在　鶴見大学助教授　理学博士
　　　　 統計コンサルタント・統計アナリスト

■内容紹介

◎ていねいでわかりやすいクリックするだけの統計解析
SPSSの威力はすばらしい!!　時系列分析をおこなうには季節性の分解、指数平滑化、ARIMAモデルなど、複雑な概念を理解しなければ……と思っていませんか？　しかしSPSSを使えば、データの入力と出力結果の見方を理解するだけでOK。さあ、あなたもさっそく、マウスをカチッ…………

本書で取り扱っているデータ(SPSSデータファイル) ◎このデータを他の出版物・Webサイトなどに転載するには著作者の許可が必要です． また，このデータを用いてソフトウエアから得られた成果についても同様です． データのダウンロード ＜DL00727.zip＞

■目次

第0章 時系列分析のための基本の手順１・２・３
第1章 時系列データの入力
第2章 時系列データの差分，移動平均，ラグ
第3章 時系列データのグラフ表現
第4章 自己相関・偏自己相関
第5章 交差相関
第6章 スペクトル分析
第7章 季節性の分解
第8章 指数平滑化
第9章 時系列データの回帰分析
第10章 自己回帰AR(p)モデル
第11章 移動平均MA(q)モデル
第12章 ARMA(p,q)モデル
第13章 ARIMA(p,d,q)モデル
第14章 季節性ARIMAモデル
第15章 SPSSの[モデルの作成]−−その利用法−−
第16章 SPSSの[モデルの適用]−−その利用法−−
付録　X１２　ARIMA
　　　ARIMA(p,d,q)モデルの自己相関プロットと偏自己相関プロット